채권 선물 거래 신호

전략.
시장 신호 거래.
투자자는 어떻게 시장 신호를 성공적인 거래로 변환합니까? JP 모건 증권의 글로벌 채권 및 외환 전략 팀은 4 개의 시장 운전 카테고리에서 7 개의 채권 시장 신호를 확인하고, 이론을 테스트하고, 신호를 본드 기압계 (Bond Barometer)라고하는 시장에서 합성 황소 인덱스로 결합했습니다.
다음은 카테고리별로 7 가지 신호와 테스트 된 거래입니다.
카테고리 : 기본.
채권 수익률을 높이는 두 가지 기본적인 힘 : 성장과 인플레이션. 채권 가격이 미래 현금 흐름의 현재 가치라는 것을 이해한다면, 미래 성장 및 인플레이션에 대한 예측이 이미 발생한 것에 대한 과거 데이터보고보다 더 중요하다는 것을 알고 있습니다.
신호 1 : 전년도 GDP 성장률에 대한 시장 컨센서스, 50 명의 전문 예측가에 대한 Blue Chip 조사에서 매월 측정.
신호 2 : 50 명의 전문 예측가에 대한 Blue Chip 조사에서 매월 측정되는 1 년 전 인플레이션에 대한 시장 컨센서스.
무역 : 컨센서스가 연평균 성장률과 인플레이션 전망치를 낮춰 금리가 하락하고 채권 가격이 상승 할 때 10 년 만기 미국 재무부 채권 매수. 컨센서스가 전년 대비 성장 및 인플레이션 전망치를 높일 경우 10 년 만기 재무부의 메모를 팔면 금리가 인상되고 가격이 하락할 것임을 시사한다. 다음 컨센서스 수치가 발표 될 때까지 한 달간 기다리십시오. 컨센서스가 같은 방향으로 움직인다면 무역을 중단한다. 합의가 이루어지면 반대; 공감대가 변함이 없다면 닫아라.
범주 : 값.
자산 가격이 안정되고 장기적인 균형을 중심으로 변동한다고 가정하면 극단적 인 편차가 추세 반전의 선행 지표 역할을합니다.
신호 3 : 실제 (인플레이션 조정) 수익률.
무역 : 실제 수익률이 표준 이동 평균보다 1 표준 편차 이상일 때 10 년 미국 재무부 채권을 구입하십시오. 실질 수익률이 반대 한계점을 넘을 때까지 포지션을 유지하십시오.
신호 4 : S & P 500 수익률과 30 년 재무부 수익률의 비율.
무역 : 장기 이동 평균보다 표준 편차의 절반 이상인 경우 채권을 구입하십시오 (장기간의 이동 평균보다 표준 편차의 절반 이상인 경우 채권은 주식에 비해 저렴합니다) 주식은 채권에 비해 싸다).
카테고리 : 위험 식욕.
위험 식욕은 투자자를 가리 킵니다. & # 8217; 비즈니스주기 변동, 정책 개발 또는 외생 적 이벤트로 인해 안전하고 위험한 자산에 대한 상대적인 선호도.
신호 5 : JP Morgan 크레딧 식욕 지수. 0은 최소 식욕 (가장 넓은 스프레드, 미국 국채에 긍정적 임)을 나타내며 100은 최대 식욕 (미국 스프레드는 미국 국채에 대한 마이너스)을 나타냅니다.
무역 : CAI가 50 일 이동 평균보다 표준 편차가 두 배 이상 높고 신용도가 낮을 ​​때 미국 정부 채권을 팔고, 50 일 이동 평균보다 1 표준 편차 이상일 때 구매하십시오 평균.
카테고리 : 기술.
기술 지표는 가격과 물량의 시장 패턴을 추적합니다.
신호 6 : 가격 데이터.
무역 : 단기 평균 이동 평균 가격이 장기 평균 판매 가격보다 높을 때 구매할 때 구매하십시오. 이 모멘텀 측정에서 단기 수익률이 10 일이고 장기 수익률이 20 일인 경우 가장 높은 수익률이 발생했습니다.
신호 7 : 미국 채권 시장 뮤추얼 펀드의 순 구매액으로 정의되는 유동 데이터를 채권 시장으로의 현금 흐름을 나타내는 지표로 사용합니다.
무역 : 10 년 재무부를 구입할 때 유동 지표가 장기 이동 평균 판매량보다 1 표준 편차 이상 높고 표준 편차가 1 표준 편차 이상일 때.
Bond Barometer에 대한 JP Morgan의 테스트에 따르면 거래 규칙은 성배를 제공하지 않지만 시장에서 체계적인 관계를 활용할 수 있습니다. 또한, 다변화는 모든 지표 또는 모든 거래 환경에서 단일 지표를 제공하지 않습니다. 예지력이 없다면 다양한 정보 소스 (펀더멘털, 가치, 리스크 선호도 및 기술), 트레이딩 전략 (모멘텀 및 컨트랙트) 및 보유 기간 (일별, 주별 및 월별)을 결합한 다양한 전략이 장기적으로 더 좁은 접근 방식보다 훨씬 월등합니다 .
이 정보에 대해 더 자세히 논의하려면 재무 고문에게 문의하십시오.
&부; 2005-2013 증권 산업 및 금융 시장 협회.

채권 선물 거래 신호
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JB BONDBUSTER 무역 시스템.
우리가 기대하는 것에 관해 이야기하는 것이 우리에게는 하나의 일이지만 사전에 잘 준비하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 그러나 우리는 어떻게 준비 할 수 있습니까? 의견은 저렴합니다. 당신이 말하는 사람이나 듣는 사람에 따라 우리는 깊은 우울증, 약간의 경기 침체, 인플레이션, 초 인플레이션, 침체 또는 지금까지 알려지지 않은 경제 상황에 빠지려하고 있습니다.
10 일 안에 나는 금리 선물을위한 나의 가장 좋은 거래 시스템이라고 믿는 것들을 공개 할 것입니다. 시스템의 세부 사항 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다.
30 년 Tbond, 10 년,
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저의 새로운 JB Bond Buster 거래 시스템은 Genesis Gold 또는 Platinum 소프트웨어에서 운영됩니다. 시장 종결 후 매일, 금리 선물의 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 단기, 높은 확률, 100 % 객관적 및 규칙 기반 신호를 생성합니다. 이는 전례없는 기회와 다양한 도구 간의 관계를 창출 할 수있는 수율 (이율 곡선)의 이상 현상으로 인해 매우 중요합니다. Â 제 JB 본드 버스터가 길고 하나의 금리 차량이면서 짧은 또 다른 것일 수도 있습니다. 따라서 수익률 곡선에서 선회를 활용하십시오.
나의 새로운 거래 시스템은 내가 발견 한 가장 신뢰할 수 있고, 일관되며, 정확한 가격 및 시간 패턴을 통합합니다! 새 시스템을 구축하는 데 사용한 개발 프로세스는 지나치게 최적화되지 않은 상태로 신중해야했으며 정확성을 검증하는 데 3 년이 넘는 샘플 데이터가 포함되어 있습니다. 요컨대, 새로운 시스템과 그 잠재력에 대해 매우 기쁘고 흥분됩니다. 나는 JB Bond Buster가 우리를 길 아래로 기다리고있는 피할 수없는 변동성을 통해 시장의 오른쪽에 당신을 유지할 수 있다고 믿습니다.
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여러분 중 일부는 Genesis 거래 소프트웨어를 사용하지 않지만 내 시스템을 교환하고 싶습니다.
아래에서 볼 수 있듯이 수수료가 공제 된 금액은 각 금리 미래의 성과 내역입니다. 미래를 보장 할 수는 없지만 JB Bond Buster를 개발하는 데 사용 된 개념과 패턴이 계속해서 잘 수행되어 이러한 시장에서 다가올 엄청난 변동성을 활용할 수 있다고 믿습니다. 이상적으로, 역사적 기록을 복제하기 위해서는 네 가지 시장 모두에서 모든 신호를 취하는 것이 가장 좋습니다. 이 기록에는 이윤 극대화 전략이 표시되지 않습니다. 평균 무역 기간은 7 일입니다. В.
참고 : BondBuster Trading System은에서 구입할 수 있습니다.
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미국 재무부 채권 선물 선물 차트는 2017 년 5 월 4 일에 업데이트되었습니다. 차트를 클릭하면 확대됩니다. 닫으려면 ESC 키를 누릅니다.
면책 조항 :이 자료는 의견으로 만 제공되며 이익을 보장하지 않습니다. 이들은 위험한 시장이며 위험 자본 만 사용해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
미국 재무부 채권 선물 계약 명세서.
규칙 559에 따라 계약의 마지막 10 거래일 (계약 18102.F) 동안 만료 계약에서 25,000 계약을 초과하는 직위를 소유하거나 통제 할 수 없습니다. 이 포지션 한도와 관련하여 헷지 면제는 허용되지 않습니다.
규칙 560에 정의 된 위치 책임 성은 미국 재무부 채권 선물 거래에 적용됩니다.
만료 계약의 거래는 계약 만기일의 마지막 영업일 기준으로 7 일 동안 이루어지지 않습니다. 거래 마지막 날 이후에 남아있는 계약은 다음 중 하나 여야합니다. (a) 만료 계약 만료일의 최종 영업일 전까지 물리적 납품으로 해결해야합니다 (규칙 18103). 또는.
(b) 계약 만기일의 마지막 영업일 이전 5 일째 영업일 정오 12 시까 지 관련 직위 선물 거래 선고 (규칙 538)로 청산 함.
납품되는 각 개별 계약 로트는 단 하나의 계약 등급 국고채 발행으로 구성되어야합니다. 짧은 청산 회원이 납품을하는 금액은 상기 채권의 인도를 통해 긴 청산 회원에게 청구 할 금액 (규칙 18105.A)은 다음과 같이 결정됩니다.
송장 금액 = ($ 1000 x P x c) + 미지급이자.
여기서 P는 짧은 클리어링 멤버가 클리어링 하우스에 인도 의사를 통보 한 날의 계약 일일 결제 가격입니다 (규칙 18104.A). P는 100 점을 기준으로 한 포인트 및 파의 점수로 표시한다 (규칙 18102.C). 과.
c는 상기 채권과 동일한 만기까지의 채권 또는 최초 통화 할 때와 동일한 통화 시간 (규칙 18101.A. 에 따라)과 동일한 쿠폰 율로 환산 한 금액 채권은 1 포인트 기준으로 파와 함께 6 & # 37; 거래소가 작성하고 발행 한 전환율 표에 따라
납품되는 각 개별 계약 로트에 대해 제품 표현 ($ 1000 x P x c)은 가장 가까운 센트로 반올림되고 반 센트는 가장 가까운 센트로 반올림됩니다.
예 : P가 100 및 25 / 32라고 가정합니다. c가 0.9633이라고 가정하자. 제품 표현 ($ 1000 x P x c)은 $ 97,082.578125입니다. 송장 금액을 결정하는 반올림 금액은 97,082.58 달러입니다.
납입되는 개별 계약 로트별로 인보이스 금액을 결정할 때, 31 CFR Part 306 - 미국 증권 거래 총괄 규정에 따라 단기 청산 회원이 납품하는 긴급 회원에게 미지급이자를 부과합니다. Subpart E - 관심 분야. 규칙 18102.B를 참조하십시오.
만료 된 계약에 대한 인도는 31 CFR Part 306 - 미국 증권 경매 일반 규정, Subpart O - Book-Entry Procedure 및 31 조에 따라 자격을 갖춘 은행의 청산 회원 계좌 간의 장부 이체로 이루어집니다 (규칙 18109). CFR 파트 357 - 레거시 재무부 다이렉트 & 레지던스에서 보유한 미국 재무 성 채권, 메모 및 어음의 장부 기입을 관리하는 규정.
만료 계약에 대한 인도는 계약 만기일의 첫 번째 영업일보다 늦지 않고 계약 만기일의 마지막 영업일 전까지 만 가능합니다 (규칙 18103).
모든 납품은 어음 교환소에서 지정해야합니다.
계약 등급 미 국고채의 인도는 단기 선금이 선택할 수있는 계약 인도 월의 모든 영업일에 짧은 선금 회원이 할 수 있습니다. 계약 인도 월은 계약 만료 월의 첫 영업일을 시작하여 포함하고 계약 만기일의 마지막 영업일까지 연장하여 포함되도록 파생되어야합니다.
본 규칙에 의거하여 선물을 제공하는 계약 등급은 반기 고정 쿠폰 지급액을 고정하고 다음과 같은 미국 재무부 채권 고정 채권이어야합니다.
(a) 소환 할 수없는 경우 만기까지 잔여 기간이 최소 15 년 이상 25 년 미만이어야한다. 또는.
(b) 소환 할 수있는 경우, 적어도 15 년 동안 청구 할 수없고, 만기까지 잔여 기간이 25 년 미만이어야합니다.
미국 재무부 채권의 계약 등급 적합성 결정을 위해 만기까지 남은 기간 (또는 부름 할 수있는 경우 첫 번째 통화의 잔여 기간)은 계약 만료일의 첫 번째 날로부터 계산되어야하며, 가장 가까운 3 개월 단위로 내림 (예 : 15 년 5 개월 18 일은 15 년 3 개월로 간주됩니다).
이 규칙의 기준을 충족시키는 미국 재무부 채권은 발행 된대로 계약 등급에 추가되어야한다. 전술 한 내용에도 불구하고 거래소는 새로운 등급의 상품을 계약 등급에서 제외하거나 미납 된 등급을 계약 등급에서 더 제한 할 수있는 권리를 가진다.
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위험 공개 : 과거 결과가 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래 손실의 위험은 상당 할 수 있으며 재무 상황에 비추어 그러한 투자의 내재 된 위험을 신중하게 고려해야합니다.

채권 시장을 이해하고 거래하는 법.
주식 시장이 많은 사람들이 투자를 생각하는 첫 번째 장소 임에도 불구하고, 미국 재무부 채권 시장은 경제에 가장 큰 영향을 미쳤으며 전 세계를 지켜보고 있습니다. 불행히도, 그들이 영향력을 가지고 있기 때문에, 이해하기가 더 쉽지 않으며, 초심자에게 당황스러워 할 수 있습니다.
가장 기본적인 수준에서, 채권은 대출입니다. 사람들이 은행에서 대출을받는 것처럼 정부와 회사는 채권 형태로 시민들에게 돈을 빌립니다. 채권은 실제로 당신, 투자자, 정부 또는 회사, 발급 기관이 발행 한 대출에 불과합니다.
돈을 사용하는 특권을 위해, 채권 발행 기관은 일정한 이자율 및 일정에 따라이자 지급 형태로 추가 지급합니다. 이자율은 종종 쿠폰이라고 불리며 발행자가 차용 한 금액 또는 액면 금액을 상환해야하는 날짜를 만기일이라고합니다.
방정식의 한 가지 주름은 일부 채무자가 채무 불이행 가능성이 더 커지면 모든 부채가 동일하게 생성되는 것은 아니라는 것입니다. 이와 같이 신용 평가 기관은 회사와 정부를 평가하여 채무 상환 가능성에 대한 등급을 부여합니다 ( "좋음, 좋음, 가장 좋음"참조).
Everence Financial의 고정 수입 투자 매니저 인 Benji Baily와 Delmar King은 등급이 일반적으로 투자 등급 또는 정크로 분류 될 수 있다고 말한다. & quot; 투자 등급으로 간주되는 것이면 성숙 단계에서 돈을 돌려받을 확률이 매우 높습니다. & quot; 왕이 말합니다. 물론, 신용 스프레드가 낮을수록 채무 불이행 위험이 커지고 손실 가능성이 높아질 수 있습니다. 따라서 보안 등급이 낮을수록 해당 기본 위험을 감수하면서 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. "
따라서 Moody 's와 Fitch의 AA + (S & amp; P에서 AA + +)를 6 %의 이자율로 100,000 달러에 구입하면 그 기간 동안 연간 6,000 달러를받을 것으로 기대할 수 있습니다 이후 10 만 달러의 액면가를 받게됩니다. 적어도 채권을 성숙 시키면 채권이 어떻게 작동 할 것인가?
성숙한 채권을 보유하기보다는 거래가 가능합니다. 그러나 채권이 거래 될 때 이자율이 변할 수 있으므로 채권의 전반적인 가치는 변할 수 있습니다. & quot; 10 % 쿠폰이있는 채권을 구입하고 나머지 쿠폰이 1 % 쿠폰을 소유하고 있으면 괜찮 으면 10 % 쿠폰을 만기까지 보유하고 싶어합니다. & quot; Baily는 말합니다. "반대로, 1 % 채권을 갖고 있고 시장이 일반적으로 10 %가 될 것으로 기대하는 사람이 있다면, 구매 대신 1 % 채권을 사기 위해 많은 돈을 지불해야 할 것입니다 새로운 10 %의 보증금. "
쿠폰 율은 일반적으로 고정되어 있기 때문에 미래의 기대치를 조정하기 위해 채권이나 메모의 가격이 위 또는 아래로 움직여야합니다. 수익률, 증권에 대한이자 또는 배당금이 올라가면 높은 수익률에 맞춰 가격이 하락합니다. 수익률이 떨어지면 가격이 상승해야합니다.