알고리즘 거래 전략에 관한 서적

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Michael Halls-Moore (2013 년 6 월 7 일)
알고리즘 트레이딩은 일반적으로 초보자가 이해할 수있는 복잡한 영역으로 인식됩니다. 상당한 양의 수학적 및 통계적 성숙이 요구되는 특정 측면을 포함하여 광범위한 분야를 망라합니다. 결과적으로 초보자에게는 매우 불쾌 할 수 있습니다. 실제로 전체 개념은 이해하기 쉽고 세부 사항은 반복적이고 지속적인 방식으로 학습 할 수 있습니다.
알고리즘 거래의 장점은 많은 중개 회사가 매우 현실적인 시장 시뮬레이터를 제공하기 때문에 실제 자본에 대한 지식을 테스트 할 필요가 없다는 것입니다. 이러한 시스템과 관련된 특정주의 사항이 있지만, 자본 위험이 전혀없는 깊은 수준의 이해를 도모 할 수있는 환경을 제공합니다.
QuantStart 독자가받는 공통적 인 질문은 "어떻게 양적 거래를 시작합니까?"입니다. 나는 이미 양적 거래에 대한 초보자 안내서를 작성했지만, 한 기사는 주제의 다양성을 포괄 할 수는 없다. 따라서 나는이 기사에서 내가 좋아하는 엔트리 레벨 퀀트 트레이딩 북을 추천하기로 결정했다.
첫 번째 과제는 주제에 대한 견고한 개요를 얻는 것입니다. 나는 기초가 다루어지고 이해 될 때까지는 무거운 수학적 토론을 피하는 것이 훨씬 더 쉽다는 것을 발견했다. 이 목적을 위해 내가 찾은 최고의 책은 다음과 같습니다.
1) Ernest Chan의 양적 거래 - 이것은 내가 가장 좋아하는 금융 서적 중 하나입니다. Dr. Chan은 MatLab 또는 Excel을 사용하여 "소매"양적 거래 시스템을 설정하는 프로세스에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 그는 주제를 매우 친근하게 만들고 "누구나 할 수있다"는 인상을줍니다. (간략하게하기 위해) 건너 뛴 세부 사항은 많이 있지만, 이 책은 알고리즘 거래의 작동 원리에 대한 훌륭한 소개입니다. 그는 알파 생성 ( "거래 모델"), 위험 관리, 자동화 된 실행 시스템 및 특정 전략 (특히 모멘텀 및 평균 리 버전)에 대해 설명합니다. 이 책은 시작할 곳입니다. 2) Rishi K. Narang의 Black Box 내부 - 이 책에서 Narang 박사는 전문 양적 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지 자세히 설명합니다. 그것은 그러한 "블랙 박스"에 투자할지 여부를 고려하고있는 정통한 투자자에게 투구됩니다. 소매 상인과는 무관 한 것처럼 보이지만 실제로이 책에는 "적절한"퀀트 거래 시스템이 어떻게 수행되어야하는지에 대한 풍부한 정보가 실려 있습니다. 예를 들어, 거래 비용과 위험 관리의 중요성을 설명하고 추가 정보를 찾는 위치에 대한 아이디어를 제공합니다. 많은 소매상 인 거래자들은 이것을 받아들이며 '전문가'들이 거래를 어떻게 수행하는지 볼 수 있습니다. 3) 알고리즘 트레이딩 & amp; 배리 존슨 (Barry Johnson)의 DMA - 금융 산업에서 '알고리즘 트레이딩'이라는 문구는 일반적으로 효율적인 거래를 수행하기 위해 은행과 중개인이 사용하는 실행 알고리즘을 나타냅니다. 나는이 용어를 거래의 측면뿐만 아니라 양적 또는 체계적 거래를 다루기 위해 사용하고있다. 이 책은 주로 투자 은행의 양적 소프트웨어 개발자 인 배리 존슨 (Barry Johnson)이 작성한 전자 책에 관한 책입니다. 소매점에서 아무 쓸모가 없다는 뜻입니까? 전혀. 교환이 어떻게 작동하고 "시장 미세 구조"에 대해 더 깊이 이해하면 소매 전략의 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무거운 책이긴하지만, 그것은 가치가있다.
기본 개념을 파악하고 나면 거래 전략 개발을 시작해야합니다. 이것은 보통 거래 시스템의 알파 모델 구성 요소로 알려져 있습니다. 전략은 요즘을 쉽게 찾을 수 있지만, 진정한 가치는 광범위한 연구와 백 테스팅을 통해 자신의 거래 매개 변수를 결정하는 데 있습니다. 다음 책에서는 특정 유형의 거래 및 실행 시스템과이를 구현하는 방법에 대해 설명합니다.
4) Ernest Chan의 알고리즘 트레이닝 - Chan 박사의 두 번째 책입니다. 첫 번째 책에서 그는 운동량, 평균 복귀 및 특정 고주파 전략을 배제했다. 이 책에서는 이러한 전략에 대해 깊이있게 설명하고 첫 번째 사례 (예 : 칼만 필터, 정지 / 통합, CADF 등)보다 수학적 복잡성이 크지 만 중요한 구현 세부 정보를 제공합니다. 다시 한 번 전략을 사용하면 MatLab을 광범위하게 사용할 수 있지만 프로그래밍 경험이있는 사람들을 위해 C ++, Python / pandas 또는 R로 코드를 쉽게 수정할 수 있습니다. 또한 첫 번째 책이 몇 년 전으로 작성된 최신 시장 행동에 대한 최신 정보도 제공합니다. 5) Larry Harris의 거래 및 교환 - 이 책은 개인적으로 필자가 느끼는 시장 미세 구조에 중점을두고 있으며, 퀀트 거래의 초기 단계에서도 배우기에 필수적인 영역입니다. 시장 미세 구조는 시장 참여자가 상호 작용하는 방식과 주문서에서 발생하는 역 동성의 "과학"입니다. 그것은 교환이 기능하는 방법 및 무역이 배치 될 때 실제로 일어나는 것과 밀접하게 관련됩니다. 이 책은 거래 전략에 관한 것보다는 적지 만 실행 시스템을 설계 할 때 알아야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 퀀텀 파이낸스 분야의 많은 전문가들은이 책을 훌륭한 책으로 간주하며, 또한 그것을 적극 추천합니다.
이 단계에서 소매 상인은 실행 메커니즘 (및 거래 비용과의 깊은 관계) 및 위험 및 포트폴리오 관리와 같은 거래 시스템의 다른 구성 요소를 연구하기에 좋은 곳입니다. 나중의 기사에서이 주제에 대한 책을 소개 할 것입니다.
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알고리즘 트레이딩 전략에 관한 책
원유 무역 전략.
현재 시장을 거래하는 최신 패턴 - 유로화, 원유, E-mini S & amp; P 등을위한 새로운 격차 전략. 새로운 격차 전략 - 격차 무역 후 다음은 무엇인가? 하루 무역 선물에 대한 완전하고 구체적인 전략. 완전한 공개 코드 공개 - Tradestation, NinjaTrader, C # 및 Powerlanguage / Easylanguage를 포함한 MultiCharts. 중요한 거래 시스템 원리 - 편견에 자신을 속이지 마십시오. 거래 시스템에 대한 진정한 진실을 발견하십시오. 어떻게 자동 알고리즘 트레이딩 시스템을 테스트 할 것인가? 월스트리트 라이즈 (Wall Street Lies) - 거리에서 잘 알려진 "진실"에 대해 우리의 연구가 보여주는 것과하지 말아야 할 것. 그리고 훨씬 더. 전략 개발에 대한 포괄적 인 접근 방식을 위해 300 개 이상의 페이지가 있습니다.
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알고리즘 트레이딩에 관한 필수 서적.
알고리즘 거래는 어떻게 배우나요?
Algo 거래를 시작하는 단계는 무엇입니까?
알고리즘 거래에 관한 필수 서적은 무엇입니까?
가장 좋은 Algo 거래 연구소는 어느 것입니까?
이것들은 인기있는 포럼이 세계의 주목받는 초보자 알고리즘 거래자들로부터 넘쳐나는 질문들입니다. 열렬한 상인에 대한 좋은 출발점은 좋은 책을 집어 들며 자신을 잠그고 책에서 제공하는 모든 것을 흡수하는 것입니다. 이 게시물은 주목받는 콴트가 집중해야하는 핵심 영역에 대해 자세히 설명하고 각 카테고리에서 좋은 읽기를 다루고 있습니다. 게시물 끝에 우리는이 분야에서 좋은 독서로 간주되는 포괄적 인 도서 목록을 공유했습니다.
시장 미세 구조는 시장에서 거래 / 거래가 어떻게 발생 하는지를 상세히 설명하고 시장 참여자, 거래 방법, 유동성, 가격 발견, 거래 비용 등을 조사합니다. 시장 미세 구조는 알고리즘 거래 시스템을 개발하는 데 유용하므로 시장 미세 구조에 대한 건전한 지식은 중요합니다 고주파 거래자를위한 사전 요구 사항, 그리고 시장 제작자. 다음은 몇 가지 중요한 읽기 & # 8211;
이 책은 시장이 작동하는 방식을 이해하는데 관심이있는 사람들에게 좋은 책입니다. 저자가 언급 한이 책의 주된 목적은 유동성, 거래 비용, 유익한 가격, 변동성 및 거래 이익과 같은 시장 품질 특성의 기원을 이해하는 것입니다. 이 책은 또한 시장 구조 - 거래 규칙 및 정보 시스템이 위에서 언급 한 시장 특성에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 자세히 설명합니다.
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알고리즘 거래 전략은 양적 거래의 핵심입니다. 열망하는 콴트의 경우 시장에서의 거래 시스템 개발 및 구현 프로세스를 아는 것이 중요합니다. 우리는 알고리즘 거래에 관한 다음의 두 가지 유명한 책을 선택했습니다.
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운동량 기반 전략에 관한 섹션에서 Dr. Ernest Chan은 주식 및 선물에 대한 기세의 4 가지 주요 동인과 시계열 및 단면 모멘텀을 기반으로 한 전략에 대해 자세히 설명합니다. 뉴스 이벤트 및 정서, 레버리지 ETF, 주문 흐름 및 고주파 거래를 기반으로 한 새로운 기세 전략도이 책에서 다루어졌습니다.
이 책은 구매 및 판매 측 거래자를위한 알고리즘 거래 및 DMA (Direct Market Access)에 대한 포괄적 인 안내서입니다. 책에는 주문, 거래 알고리즘 (TWAP, VWAP, 구현 부족 및 적응 부족 등), 거래 비용, 전략 실행 전술, 고급 거래 전략 및 기타 다양한 주제와 같은 주제에 대한 자세한 챕터가 있습니다.
통계 및 amp; 계량 경제학.
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저자는 기술 지표의 신뢰성과 모니터링되는 시간 범위 간에는 큰 상관 관계가 있다고 생각합니다. 따라서이 책의 ​​대부분의 논의는 중기 및 장기 경향에 중점을두고 있습니다. 이 책은 또한 단기간에 발생할 수있는 거짓 동향 신호를 피하기위한 실용적인 조언을 제공합니다.
옵션 거래를위한 책.
옵션과 선물은 시장에서 매우 거래되는 수단입니다. 옵션 거래가 극도로 정교 해졌고, 퀴어 트와 거래자가 변동성, 그리스 및 다양한 옵션 전략을 제대로 이해하는 것이 중요합니다. 우리는 옵션에 대해 잘 읽은 다음 두 권의 책을 열거했습니다.
이 책은 양적 금융에 관심있는 사람들에게 필수적인 책입니다. 저자는 수많은 예제와 설명으로 어려운 주제를 다루었습니다. 책의 초기 장은 파생 계약의 기본을 다루고 있습니다. 이 책에서 Hull은 옵션 시장의 역학, 주식 옵션, 옵션 거래 전략, Black-Scholes-Merton 모델, 스톡 인덱스 옵션, 선물 옵션 및 통화, 그리스, 변동성 등의 옵션 시장에 대한 다양한 주제를 다루었습니다 이 책은 옵션 거래에서 성공하기위한 옵션의 복잡함에 대해 배우려는 사람들에게 좋은 책입니다.
이 책은 위험 관리의 큰 틀의 일부로서 표준 및 이국적인 옵션의 위험을 헤지하기위한 실용성을 거래자와 거래가 잘 읽었습니다.
이 책은 네 부분으로 구성되어 있습니다. 파트 1은 마켓 미세 구조 및 제품을 정의하고, 파트 2는 바닐라 옵션 위험 및 측정 도구의 기초를 정의하고, 파트 3은 외래 옵션의 위험을 설명하며, 파트 4는 분석의 정량 도구를 제공합니다.
이 책은 그리스인의 행동, 휘발성 및 상관 관계, 변동성 거래, 외래종 거래 및 헤지 효과 및 기타 다양한 주제를 다룹니다. 고급 수학 주제는 책의 마지막 부분에서 "모듈"범주 아래에서 논의됩니다.
결론:
이것들은 알고리즘 트레이딩에 대한 필수 서적 중 일부였습니다. 우리는 독자와 공유 할 것을 생각했습니다. 도서의 전체 목록을 보려면 여기에서 슬라이드 공유를 참조하십시오.
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