CPPI를 이용한 역동적 인 인플레이션 헤지 거래 전략.
개요 :이 기사에서는 현실 세계에 적용된 고전적 포트폴리오 보험 기법에서 파생 된 새로운 수준의 동적 거래 전략을 도입하여 포트폴리오 인플레이션 헤지 문제를 해결하려고합니다. 이러한 전략은 정기적 인 인플레이션 헤지 포트폴리오 할당보다 리스크 조정 기반에서 더 높은 수익을 창출하는 동시에 유사한 옵션 기반 보장 실질 가치 전략보다 낮은 비용을 달성하는 것을 목표로합니다.
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날짜 : 2012-01-02, 수정 된 2012-11-13.
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acppi를 이용한 동적 인플레이션 헤지 거래 전략.
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CPPI를 이용한 동적 인플레이션 헤지 거래 전략.
Fulli-Lemaire, Nicolas (2012) : CPPI를 이용한 역동적 인 인플레이션 헤지 거래 전략. Journal of Finance Risk Perspective에 게시 됨. Vol. 1, No. 2 (2012 년 12 월) : 89-111 페이지.
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CPPI를 이용한 역동적 인 인플레이션 헤지 거래 전략.
추상.
이 기사에서는 현실 세계에 적용된 고전적 포트폴리오 보험 기법에서 파생 된 새로운 수준의 동적 거래 전략을 도입하여 포트폴리오 인플레이션 헤지 문제를 해결하려고합니다. 이러한 전략은 정기적 인 인플레이션 헤지 포트폴리오 할당보다 리스크 조정 기반에서 더 높은 수익을 창출하는 동시에 유사한 옵션 기반 보장 실질 가치 전략보다 낮은 비용을 달성하는 것을 목표로합니다.
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Journal of Finance & Risk Perspectives, Volume 1 (2) 2012.
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제 7 회 연례 리스크 관리 컨퍼런스 논문집 - 싱가포르, 2013.
39 페이지 게시 : 2012 년 1 월 3 일 최종 개정 : 2013 년 7 월 24 일
Nicolas Fulli-Lemaire.
아문 디 자산 관리; 파리 2 대학 판테온 - 아싸 스.
CPPI를 이용한 동적 인플레이션 헤지 거래 전략.
CPPI를 이용한 동적 인플레이션 헤지 거래 전략.
작성 날짜 : 2013 년 1 월 4 일.
이 기사에서는 현실 세계에 적용된 고전적 포트폴리오 보험 기법에서 파생 된 새로운 수준의 동적 거래 전략을 도입하여 포트폴리오 인플레이션 헤지 문제를 해결하려고합니다. 이러한 전략은 정기적 인 인플레이션 헤지 포트폴리오 할당보다 리스크 조정 기반에서 더 높은 수익을 창출하는 동시에 유사한 옵션 기반 보장 실질 가치 전략보다 낮은 비용을 달성하는 것을 목표로합니다.
키워드 : ALM, 인플레이션 헤징, 포트폴리오 보험, CPPI.
JEL 분류 : C58, C63, E31, E43, E52, G12, G11, G2, Q0.
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